基金管理人：万家基金管理有限公司
(原天同基金管理有限公司)
基金托管人：交通银行股份有限公司
万家公用事业行业股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),根据中国证券监督管理委员会2005年5月16日证监基金字【2005】83号文核准募集。本基金的基金合同于2005年7月15日正式生效。
【重要提示】
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2006年1月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2005年12月31日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称：万家基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路273号
法定代表人：柳亚男
总经理：张健(代)
成立日期：2002年8月23日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字［2002］44号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：包括发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务
联系人：吴涛
电话：021-68644577
传真：021-68533888
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
董事长柳亚男先生,1954年生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券有限责任公司总裁、副董事长等职。2002年至今任万家基金管理有限公司董事长。
董事马志刚先生,1967年生,中共党员,经济学硕士。历任中国国际期货经纪有限公司主管、中国证券监督管理委员会助理调研员、南方基金管理有限公司副总经理等职。2002年至2005年5月任万家基金管理有限公司总经理。
董事张建伟先生,1954年生,中共党员,硕士,高级经济师。历任上海新沪玻璃厂副厂长、上海光通信器材公司副总经理、上海久事公司总经理助理兼发展策划部、资产运营部经理等职。2002年至今任上海久事公司副总经理。
董事曲为民先生,1957年生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任烟台市经济体制改革委员会副科长、烟台市人民政府研究室科长、烟台张裕集团有限公司董事、副总经理等职。现任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、副总经理兼董秘。
董事付光明先生,1964年11月出生,中共党员,大学学历,中国注册会计师,高级会计师、审计师。曾任湘西自治州审计事务所副所长、所长职务。现任湖南湘泉集团有限公司副总经理、财务总监及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。
独立董事孙健先生,1953年生,中共党员,硕士研究生,教授。历任中国科学技术大学副教授、中国科学院副教授、教授、管理工程系主任、研究中心主任、中国电子工业部部长顾问组顾问、政策法规委员会委员、人教司研究员等职。现任中国科学技术大学国际经济研究所所长、教授。
独立董事王晓冬女士,1961年生,大学本科,法学学士。历任外交部中国国际问题研究所助理研究员、中国证券市场研究设计中心"联办"总干事助理、新加坡发展银行资产管理公司基金经理、中银国际控股有限公司执行董事、中银国际亚洲有限公司董事总经理等职。现任职于中环水务股份有限公司。
独立董事任辉先生,1945年生,中共党员,大学本科学历。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职。
独立董事李方先生,1954年生,中共党员,硕士,讲师。历任北京大学法律系讲师、香港大学法学院访问学者等职。现任职于北京市天元律师事务所。
2、基金管理人监事会成员
监事杨波先生,1957年8月出生,中共党员,法学博士,经济师。曾先后担任吉首市政府办公室主任、吉首市副市长。现任湖南湘泉集团有限公司董事长、总经理及湖南酒鬼酒股份有限公司董事。
监事王慧英女士,1963年生,大学本科,高级会计师。历任山东省二轻厅工艺美术总公司财务部主任、天同证券有限责任公司计划财务部副总经理等职。现任天同证券有限责任公司稽核监察总部总经理。
监事孙江先生, 1965年生,中共党员,本科学历,企业法律顾问。先后任职于华东政法学院法律系、上海上菱电器股份有限公司。现任职于上海久事公司。
监事张虹霞女士,1955年生,中共党员,大专学历,高级会计师。历任烟台张裕葡萄酿酒公司财务科、烟台张裕集团有限公司财务处副处长等职。现任烟台张裕葡萄酿酒公司监事兼企业审计处处长。
监事刘国华女士,1970年生,博士。曾在山东国际信托投资公司从事国际融资转租赁、外汇信贷等工作。现在万家基金管理有限公司从事投资研究、产品开发等工作。
3、基金管理人高管人员
基金管理人董事长、法定代表人：柳亚男先生(请参见基金管理人董事会成员)
基金管理人代总经理：张健先生,1966年生,管理学硕士。1988年至1992年于中国工商银行总行科技部、资金计划部工作；1992年至1993年,就职于北京证券登记结算公司,担任业务部负责人；1993至2002年,就职于中国工商银行总行存款证券处、基金托管部,先后任部门经理、副处长、处长等职。2002年3月至今,就职于万家基金管理有限公司,先后担任公司运营总监、财务总监、副总经理等职。2005年5月起,担任万家基金管理有限公司代总经理。
基金管理人副总经理：朱顺平先生,1964年生,北京大学理学学士、管理学硕士,美国宾西法尼亚大学沃顿商学院金融学博士。1992年7月至1993年11月,就职于美国GAMS开发公司；1995年1月至1998年4月就职于IBM 环球管理咨询公司,担任高级管理咨询顾问；1998年5月至2002年2月分别担任美国金融债券担保集团副总裁、高盛投资银行副总裁；2002年2月起先后担任万家基金管理有限公司总监、副总经理等职。
基金管理人督察长：甘世雄先生,1963年生,中共党员,工商管理硕士(MBA)。曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理,从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年,具有丰富的资本运作经验。2004年加入万家基金管理有限公司担任公司督察长。
4、本基金基金管理小组
基金经理：蔡立辉,工商管理硕士,博士研究生在读,获得了中国注册会计师、国际注册内部审计师(Certified Internal Auditor)专业资格,是国际内部审计师联合会个人会员,2003年通过CFA第一级考试。先后供职于铁道部第四设计研究院运输经济研究所、湖北省国际信托投资公司证券管理总部、国元证券有限责任公司研发中心和资产管理总部,2004年4月进入万家基金管理有限公司研究发展部从事公用事业行业研究,具有近五年证券投资和研究经验。
基金经理助理：傅友兴,经济学硕士,毕业于中国人民银行总行研究生部。3年基金从业经历。2002年2月加入万家基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、部门经理助理,从事数量分析、风险控制、产品设计等工作。
5、投资决策委员会成员
委员会主任：张健
委员：朱顺平,杨峰,潘江,孙海波
张健先生,万家基金管理有限公司代总经理
朱顺平先生,万家基金管理有限公司副总经理
杨峰先生,万家基金管理有限公司总经理助理
潘江先生,万家基金管理有限公司研究发展部总经理
孙海波先生,万家基金管理有限公司基金管理部总经理
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司(简称：交通银行)
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：蒋超良
注册地址：上海市仙霞路18号 邮政编码：200336
办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：390.7亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：江永珍
电话：021-58408846
交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行,自1987年重新组建以来,交通银行各项业务和机构建设持续健康发展,目前在我国137个大中城市设有分支行,全行员工5万余人,截至2005年6月末,资产总额为12925亿元人民币,上半年实现税后利润46亿元人民币。根据《银行家》杂志最新排名,交通银行按资产总额排名世界1000家大银行中第89位。2005年6月23日,交通银行成功在香港主板市场上市,成为首家在境外上市的内地商业银行。1998年被《欧洲货币》评为中国最佳银行,1999年被《环球金融》评为中国最佳银行,2005年被《金融亚洲》评为中国最佳银行。
交通银行总行设资产托管部,现有员工50余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
张建国先生,交通银行行长,经济学硕士,高级经济师。1997年6月任中国工商银行天津市分行副行长、党委常委；1998年9月任中国工商银行国际业务部总经理；2001年9月任交通银行副行长、党委委员； 2004年5月任交通银行行长、党委副书记、副董事长。
李军先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,经济学硕士,高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、武汉分行行长兼党组书记、交通银行总稽核、党委委员、董事。2000年11月至今任交通银行副行长、党委委员、董事。
谷娜莎女士,交通银行资产托管部副总经理,大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部信托处主管、代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月至今任交通银行资产托管部副总经理,目前暂主持交通银行资产托管部工作。
(三)基金托管业务经营情况
截止2005年6月30日,交通银行共托管证券投资基金30只,包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、兴科基金、安久基金、科汇基金、科讯基金、久富基金、华安创新基金、科瑞基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、湘财合丰系列基金(成长、周期、稳定)、鹏华普天系列基金(债券、收益)、海富通精选基金、博时现金收益证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金、富国天益价值证券投资基金、华安宝利证券投资基金、国联优质成长证券投资基金、银河银富货币市场证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、湘财风险预算混合型证券投资基金等基金,托管了2只QFII基金--日兴中国人民币国债母基金、日兴AM中国人民币A股母基金,同时交通银行也是全国社会保障基金两家托管行之一。托管总规模近900亿元。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
名称：万家基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路273号
办公地址：上海市浦东新区源深路273号
法定代表人：柳亚男
总经理：张健(代)
成立日期：2002年8月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44号
经营范围：募集基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营
2、代销机构
(1) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路18号
法定代表人：蒋超良
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人：曹榕
网址：www.bankcomm.com
(2)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021-53594566
传真：021-53594566
联系人：金芸
客服电话：962503
公司网址：http://www.htsec.com
(3)中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
联系电话：010-66568613,66568587
传真电话：010-55458569
联系人：郭京华
客服电话：010-68016655
公司网址：http://www.chinastock.com.cn
(4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-177
传真：021-62583439
联系人：顾文松
客服电话：021-962588
公司网址：http://www.gtja.com
(5)东方证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东大道720号20楼
法定代表人：王益民
联系人：盛云
电话：021-62476600
传真：021-62569651
客户服务热线：021-962506
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(6)天同证券有限责任公司
注册地址：山东省济南市泉城路180 号
法定代表人：段虎
联系电话：0531-5689888 、5689777
传真电话：0531-6029668
联系人：罗海涛
客服电话：0531-5689690
公司网址：
(7)东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州市十梓街298号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-96288
网址： http://www.dwjq.com.cn
(8)华泰证券有限责任公司
注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人： 吴万善
联系人：袁红彬
电 话：(025)84457777-721
邮政编码：210002
公司网址：www.htsc.com.cn
(9)齐鲁证券有限责任公司
法定代表人：李玮
注册地址：山东省济南市经十路128号
联系人：傅咏梅
电话：0531-2024147 0531-2024184
传真：0531-2024197
公司网址：http://www.qlzq.com.cn/
(10)兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
联系人：杨盛芳
客户服务热线：021-68419974
公司网站：www.xyzq.com.cn
(11)国信证券有限责任公司
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
邮政编码：518001
法定代表人：何如
联系人：林建闽
电 话：0755-82130833-2181
传 真：0755-82133302
(12)上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路111号
法定代表人：蒋元真
联系电话：021-65081434
传真：021-65213164
联系人：刘永、吕劲新
网址：http://www.962518.com
(二)注册登记人
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
法定代表人：陈耀先
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：(010)58598839
传真：(010)58598834
联系人：朱立元
(三) 律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人：廖海
经办律师：廖海、吕红
电话：021-51150298
联系人：廖海
(四) 会计师事务所
名称： 上海众华沪银会计师事务所
注册地址：上海浦东大道288号7楼
负责人： 林东模
电话：021－58799970
传真：021－58872507
经办注册会计师：林东模 冯家俊
四、基金的名称
万家公用事业行业股票型证券投资基金
五、基金的类型
契约型上市开放式股票型基金。
六、基金的投资目标
本基金采用指数优化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资于股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股；同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于巨潮公用事业指数成份股以外价值被低估的上市公司。
八、基金的投资策略
1、资产配置
在目前国内证券市场波动度还较高、缺乏股指期货等规避市场风险工具的情况下,实施适度的资产配置有利于规避市场的系统性风险,保障基金资产的安全增值,更好地保护基金份额持有人的利益。因此,本基金可依据股票市场估值水平和市场系统性风险等因素适度将一定比例的资产投资于短期债券、央行票据、回购等现金类资产。
在正常市场状况下,本基金投资组合中投资于股票资产的比例为60%－95%,现金类资产5%－40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将依据证券市场的阶段性变化,动态调整基金资产在股票和现金类资产的配置比例。
2、股票投资策略
①股票组合的投资范围
本基金以巨潮公用事业指数成份股为主要的股票投资范围,包括沪深市场的水、电、气、污水处理、环境保护、收费公路、桥梁、城市公共卫生和社区医疗体系、新城开发、城市公共交通、机场、港口、铁路、航空、电讯运营商、有线电视网络、互联网络及其他具有公共物品或准公共物品供给特性和自然垄断特征的行业。
本基金投资于股票资产的资金中,不低于80%的资产将投资于巨潮公用事业指数成份股；同时,本基金将根据证券市场的阶段性变化,以不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外价值被低估的上市公司。
②股票组合的投资策略
本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。指数增强投资方法包括：
A、行业权重调整
本基金通过研究员和基金经理的调研和分析,对投资组合的行业权重进行适度的调整。行业权重调整主要利用万家基金管理公司开发的行业评级系统IRS系统完成。研究员定期收集相关行业的国家产业政策、行业发展趋势、行业景气水平、行业盈利前景等方面数据,并将其输入行业评级系统,经系统处理后得出各个行业的推荐权重。经研究员和基金经理协商讨论后,对各个子行业的推荐权重进一步调整,得出各个行业在基金投资组合中的权重。为保持基金组合的分散化,本基金对行业在股票组合中的权重相对于其在基准指数中基准权重的偏差进行限制。
B、个股优选
通过对个股基本面的调研和分析,本基金可适度对指数成份股作进一步的优选。对指数成份股的优选主要通过万家基金管理公司开发的个股优选系统SSM完成,其主要工作流程如下：
①通过财务指标分析确定个股优选范围。主要考核的财务指标包括价值性指标和成长性指标,价值性指标包括：股票价格/每股收益(P/E)、股票价格/每股销售收入(P/S)、股票价格/每股净资产(P/B)、股票价格/每股经营现金流(P/CF)、每股分红/股票价格(D/P)；成长性指标包括：销售收入增长率、每股收益增长率、净资产增长率和净现金流量增长率。通过上述指标分析可将符合选择标准的公司分为高质量价值型公司和高质量成长型公司,并将其纳入优选股票库。
②优选股票库公司的投资价值研究。对进入优选股票库的公司通过实地调研进行深入的基本面分析,并完成财务预测模型和价值评估模型。在此过程中重点考核的指标主要有：公司核心竞争力(如产品定价能力、产品创新能力)、公司治理水平(如股权结构、管理团队的激励和约束)、公司价值评估指标(如公司自由现金流量、股息率)。此外,本基金还将考虑情景特征选股模型给出的投资建议。情景特征选股模型主要考察的是股票价格的正常和异常波动,对包括行业差异、流动性等因素进行分析,力求准确判断公司的投资价值。最后,根据上述分析过程最终得出确定投资的优选股票。
此外,投资成份股的剔除可由于以下原因：
· 个股半年累计涨幅超过100%；
· 成份股中出现公司经营状况、财务状况严重恶化或其它基本面发生重大变化而导致其投资价值严重降低的上市公司；
· 成份股中因流动性太差而导致无法按照指数标准权重建仓的个股；
· 存在重大违规嫌疑、被监管部门调查的上市公司。
此外,本基金可将不超过股票投资20%的部分投资于指数成份股以外被低估的上市公司。对于指数成份股以外的上市公司,利用价个股优选系统对个股的价值、成长特征进行排序,在此基础上,从竞争优势、股票估值、流动性和市场趋势预测等做进一步分析,确定所投资个股和比重。
九、基金的业绩比较基准
基金整体业绩衡量基准＝80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率
十、基金的风险收益特征
本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。
十一、投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2006年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2005年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
(一)2005年12月31日基金资产组合情况
资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例(％)
股票 80,486,610.09 45.31%
债券 - -
银行存款和清算备付金合计 96,436,805.71 54.29%
买入返售证券 - -
应收申购款 - -
证券清算款 - -
其他资产 703,627.19 0.40%
资产合计 177,627,042.99 100.00%
(二) 2005年12月31日股票投资组合
1、2005年12月31日指数投资按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 5,627,882.00 4.08%
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C9 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,343,065.60 14.02%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 26,236,635.82 19.02%
G 信息技术业 5,299,560.00 3.84%
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 3,025,586.00 2.19%
L 传播与文化产业 731,961.00 0.53%
M 综合类 - -
合计 60,264,690.42 43.70%
2、2005年12月31日积极投资按行业分类的股票投资组合
行业 市值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 9,077,787.13 6.58%
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 1,023,000.00 0.74%
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,016,600.00 0.74%
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 824,000.00 0.60%
C7 机械、设备、仪表 4,611,287.13 3.34%
C8 医药、生物制品 1,602,900.00 1.16%
C9 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 3,758,700.00 2.73%
H 批发和零售贸易 923,168.46 0.67%
I 金融、保险业 2,193,000.00 1.59%
J 房地产业 1,293,000.00 0.94%
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 316,800.00 0.23%
M 综合类 2,659,464.08 1.93%
合计 20,221,919.67 14.66%
3、2005年12月31日指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 600900 G长电 995,300 6,887,476.00 4.99%
2 600028 中国石化 1,207,700 5,627,882.00 4.08%
3 600050 中国联通 1,892,700 5,299,560.00 3.84%
4 600795 国电电力 632,332 3,939,428.36 2.86%
5 600269 赣粤高速 425,000 3,825,000.00 2.77%
4、2005年12月31日积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 000063 G中兴 110,000 3,055,800.00 2.22%
2 600708 G海博 730,622 2,659,464.08 1.93%
3 000541 佛山照明 199,949 2,033,481.33 1.47%
4 000527 美的电器 249,790 1,316,393.30 0.95%
5 000002 G万科A 300,000 1,293,000.00 0.94%
(三) 2005年12月31日债券投资组合
2005年12月31日本基金无债券投资
(四) 2005年12月31日权证投资组合
2005年12月31日本基金无权证投资
(五)投资组合报告附注
1、本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2、其他资产的构成
资产项目 金额(元)
交易保证金 312,500.00
应收利息 9,150.37
待摊费用 381,976.82
合计 703,627.19
3、持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2005年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、万家公用事业行业基金自基金合同生效以来本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2005.7.15至2005.12.31 -1.85% 0.32% 1.86% 0.76% -3.71% -0.44%
☆ 基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公用事业指数收益率＋20%×同业存款利率
2、万家公用事业行业基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
万家公用事业行业基金成立于2005年7月15日,历史走势比较图的时间区间为：2005年7月15日到2005年12月31日。万家公用事业行业基金的净值增长率为-1.85%,业绩比较基准的增长率为1.86%,基金净值表现超越业绩基准-3.71%。由于该期间处于万家公用事业行业基金的建仓期,股票资产的投资比例还没有达到目标要求,基金净值增长率落后业绩基准相对较多。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市费用
4、基金证券交易费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
7、基金合同生效后的信息披露费；
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金资产中列支的其它费用。
(二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基的管理费按该基金前一日的资产净值乘以相应的管理费年费率来计算。本基金管理费率为1.30%。
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
计算公式如下：
每日应计提基金管理费 = 前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以相应的托管费年费率来计算。本基金托管费率为0.20%。
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
计算公式如下：
每日应计提基金托管费 = 前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数
3、其他列入基金费用的项目
基金合同生效后,证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费、基金上市费用等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,列入当期基金费用,从基金财产中支付。
(三)基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
(四)与基金销售有关的费用
1、投资者的申购费用,由基金管理人及代销机构收取。赎回费的25％归基金资产所有,作为对其他基金份额持有人的补偿。
2、申购费率：
申购金额 适用的申购费率
M＜50万 1.50%
50万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 0.20%
3、赎回费率：
连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率
T＜365天 0.50%
365天≤T＜730天 0.25%
T≥730天 0
(五)基金税收
基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2005年5月23日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金成立后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新内容如下：
1、在招募说明书的重要提示部分,明确了更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、在招募说明书的"三、基金管理人"部分,更新了公司部分高级管理人员及投资决策委员会人员的构成及简介。
3、在招募说明书的"四、基金托管人"部分,更新了有关基金托管人的有关内容。
4、在招募说明书的"五、相关服务机构"部分,增加了上海证券有限责任公司为代销机构。
5、在招募说明书的"十、基金的投资"部分,补充了基金最近一期(2005年第四季度)投资组合报告内容。
6、在招募说明书的"十一、基金的业绩"部分,补充了基金成立以来的投资业绩。
7、在招募说明书的"二十三、其他事项"部分,补充了基金成立以来的公告事项。